Нет, вряд ли. Сообщение ругается на то, что скорее всего вы установили запускающий MCP файл не в папку "Morrowind", а в папку "Data Files", или ещё куда-нибудь не туда. Гляньте, где он находится, и если не в папке "Morrowind", то переместите его туда.