Железо можно добыть на природе, в эдаких коричневых кругляшках, после добычи десяти порций руды можно переплавить её в десять слитков. Делается это в кузнице на вкладке Refine, для кинжала хватит 3-4 слитков, плюс одна порция расовой добавки (у данмеров - обсидиан, например), продающейся у торговца неподалёку.
См. выше)
Странно, все настройки нормально меняются. Пробовал менять из главного меню или уже в игре?